Statistiken & Benchmarking mit Portfolio Performance

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Nachdem Du nun weißt, wie Du Konten, Aktien, ETFs und sogar P2P-Kredite in Portfolio Performance verwalten kannst, kommen wir heute zum sechsten und letzten Teil der Serie.

In diesem Artikel geht es um die Frage “Wie gut war ich?“

Gerade, wenn man sich die Mühe / den Spaß macht, neben den ETFs auch noch in Einzelaktien und P2P-Kredite zu investieren, stellt sich irgendwann die Frage, ob es die Mühe wirklich wert ist. Bin ich wirklich besser dran, wenn ich auf Einzelaktien setze oder sollte ich doch lieber bei den todlangweiligen ETFs bleiben?

Portfolio Performance hilft Dir dabei, diese Fragen für Dich zu beantworten.

In den bisherigen Artikeln habe ich einen sehr mächtigen Bereich immer ausgelassen. Den Berichte-Bereich.

Der Bereich „Berichte“

Dieser Bereich ermöglicht Dir die Darstellung Deines Vermögens auf die verschiedensten Arten. Zu diesem Zweck lässt sich der Bereich in zwei Unterbereiche aufteilen:

  1. Vermögensaufstellung und
  2. Performance

Die Vermögensaufstellung

Im Bereich Vermögensaufstellung siehst Du zunächst mal die konkrete Aufstellung Deines Portfolios zu einem konkreten Datum.

Die Vermögensaufstellung gibt Auskunft über die Verteilung zu einem konkreten Termin.

Die Vermögensaufstellung gibt Auskunft über die Verteilung zu einem konkreten Termin.

Oben rechts in der Ecke kannst Du diese Ansicht konfigurieren. Zum einen kannst Du das Datum festlegen. Außerdem lässt sich über das Zahnrad die Klassifizierung festlegen, nach der die Wertpapiere und Konten gruppiert werden. Darüber hinaus kannst Du hier auch die angezeigten Spalten festlegen.

Im Bild siehst Du zum Beispiel die Gruppierung nach Asset Classes. Hier kannst Du sofort ablesen, dass 42,80% des Vermögens Eigenkapital sind, während 48,18% Fremdkapital sind. Selbstverständlich ist auch der Gesamtwert sofort ersichtlich.

Der Bereich Vermögensaufstellung ist in die Bereiche Diagramm und Bestände untergliedert.

Vermögensaufstellung » Diagramm

Das Diagramm gibt Auskunft über die historische Veränderung. Du kannst hier (oben rechts) den abgebildeten Zeitraum festlegen. Außerdem kannst Du über das Zahnrad Datenreihen (Wertpapiere, Konten, Kategorien) festlegen, die im Diagramm gezeichnet werden.

Im Diagramm siehst Du nicht nur die Verteilung zu einem konkreten Datum sondern die Entwicklung über die Zeit.

Im Diagramm siehst Du nicht nur die Verteilung zu einem konkreten Datum sondern die Entwicklung über die Zeit.

Dieses Diagramm ist zum Beispiel dann ganz nützlich, wenn Du sehen möchtest, wie sich das Verhältnis zwischen risikofreiem und risikobehaftetem Anteil über die Zeit verändert hat. Außerdem siehst Du in der Ansparphase eine motivierende Treppe gen Norden, bestehend aus den monatlichen Sparraten.

Vermögensaufstellung » Bestände

Schon wieder eine Art Tortendiagramm, welches Dir ganz nüchtern das Verhältnis der einzelnen Konten und Wertpapiere anzeigt.

Hier siehst Du den prozentualen Anteil eines jeden Wertpapiers / Kontos im Portfolio.

Hier siehst Du den prozentualen Anteil eines jeden Wertpapiers / Kontos im Portfolio.

Für mich persönlich ist diese Darstellung eher unwichtig. Mich interessiert weniger, in welchem konkreten Produkt das Geld steckt als vielmehr, wie sich das auf die Diversifikation also die Klassifizierung auswirkt. Aber da kommt es halt gerade auf den jeweiligen Informationsbedarf an.

Für mich ist vielmehr interessant, wieviel Barvermögen und Eigenkapital ich habe, d.h. wieviel Geld ich potentiell locker machen könnte, z.B. wenn ich eine Immobilie kaufen wollte. Dabei hilft mir eher die Vermögensaufstellung an sich.

Die Performance

Kommen wir aber zu der Frage „Schatz, wie war ich?“. Wenn Du Zahlen magst, wirst Du die Performance-Ansicht lieben. Sämtliche Kennzahlen zur Performance sind hier in einer einzigen Übersicht gebündelt.

Im Performance-Dashboard siehst Du alle Kennzahlen Deines Portfolios. Du kannst es individuell gestalten und den Zeitraum anpassen.

Im Performance-Dashboard siehst Du alle Kennzahlen Deines Portfolios. Du kannst es individuell gestalten und den Zeitraum anpassen.

Die Standardansicht des Dashboards ist schon ganz gut. Allerdings kannst Du weitere Spalten hinzufügen, indem Du auf das Zahnrad klickst. Außerdem kannst Du mit Rechtsklick auf eine der Spalten weitere Widgets hinzufügen und somit noch mehr Informationen anzeigen.

Zu guter Letzt kannst Du auch mehrere Dashboards anlegen und speichern und so je nach Bedarf ein anderes Dashboard einblenden. Einfach klasse!

Du kannst genau sehen, wieviele Kurserfolge und Erträge Du in einem Zeitraum hattest und wie hoch die Steuern und Gebühren sind, die dem gegenüber stehen.

Performance » Berechnung

Die Ansicht Berechnung gibt eine genaue Auskunft darüber, wie sich Erträge, Kurserfolge, Steuern und Gebühren zusammensetzen.

Während das Performance-Dashboard eher aus der Vogelperspektive das Gesamtergebnis anzeigt, werden diese Informationen hier auf einzelne Konten und Wertpapiere sowie auf einzelne Zins- und Dividendenzahlungen herunter gebrochen.

Performance » Dividenden

Auch für Dividenden-Liebhaber bietet die Software eine nette Ansicht. In dieser Ansicht kann man sehen, aus welchem Wertpapier zu welchem Zeitpunkt wieviel Dividende gekommen ist.

In dieser Ansicht sieht man tabellarisch, welches Unternehmen wann wieviel gezahlt hat.

In dieser Ansicht sieht man tabellarisch, welches Unternehmen wann wieviel gezahlt hat.

Außerdem kann man sich anzeigen lassen, wie hoch die Dividendenausschüttungen über Monate oder Jahre war. Gerade wenn man versucht, sich ein passives Einkommen aus Dividenden zu erarbeiten, ist dies ganz nett, da man sofort sehen kann, ob es in einem Monat noch eine Lücke gibt.

Hier sieht man, wie die Dividendenzahlungen im Jahr 2ß16 waren und wie es bei mir bisher im Jahr 2017 aussieht.

Hier sieht man, wie die Dividendenzahlungen im Jahr 2ß16 waren und wie es bei mir bisher im Jahr 2017 aussieht.

Anmerkung: Zur Abwechslung habe ich hier meine Dividendenaufstellung aus dem letzten Jahr genommen, da sie hier mehr hermacht, als das Kommer-Depot. Allerdings verfolge ich keine reine Dividendenstrategie und stehe noch ganz am Anfang. Daher sind die Zahlen sehr mickrig 😉

Ich kann mich einfach immer wieder daran erfreuen, dass man diese tollen Diagramme in Portfolio Performance einfach geschenkt bekommt, indem man lediglich die Bewegungen auf Konten und Depots pflegt. Minimaler Zeitaufwand, maximales Ergebnis.

Performancevergleich: Benchmarking

Jetzt aber wirklich. Ich habe die Bereiche Performance » Diagramm und Performance » Rendite / Volatilität bisher bewusst außen vor gelassen, da sie eine ganz besondere Rolle spielen. Bisher haben wir uns eher mit der Frage beschäftigt, wie gut das eigene Portfolio für sich alleine ist. Also wie ist die Rendite, Interner Zinsfuß, Dividendenentwicklung, Volatilität, …

Das ist schon mal super, allerdings hat das fast keine Aussagekraft. Wenn ich mit meiner Strategie in einem Jahr 15% Rendite schaffe, ist das zwar wirklich klasse, aber wenn der MSCI World in diesem Jahr 20% macht, ist meine Strategie doch vergleichsweise lahm. Umgekehrt mag eine Volatilität von 10% vielleicht hoch erscheinen, wenn aber ein breit diversifizierender ETF im selben Zeitraum sogar eine Schwankungsbreite von 12-13% aufweisen sollte, ist es doch garnicht so schlimm und deutet eher auf „unruhige Zeiten“ hin.

Es ist also relativ wichtig, dass wir unsere Strategie, insbesondere wenn sie besonders ist, mit einer Alternative vergleichen. Nur so wissen wir, ob sich das Abweichen von einer Standard-Strategie wirklich lohnt.

Die Standard-Strategie

Es stellt sich nun also die Frage, wie so eine „Standard-Strategie“ aussieht. Beziehungsweise: Womit soll ich mich vergleichen?

Ich habe mich also gefragt, was ich tun würde, wenn ich auf diesen ganzen Firlefanz mit Einzelaktien, P2P-Krediten und verschiedenen ETFs verzichten würde. Was wäre die einfachste Strategie, die ich mir vorstellen könnte?

Wenn ich mich beim Vermögensaufbau auf nur ein oder zwei ETFs beschränken müsste, so wären dies entweder ein ETF auf den MSCI ACWI (All Country World Index), welcher eine Mischung aus MSCI World und MSCI Emerging Markets darstellt, oder aber eine eigene Mischung aus diesen beiden ETFs.

Diese Strategie ist simpel, kostengünstig und breit diversifizierend. Etwas einfacheres mit einer akzeptablen Rendite fällt mir persönlich nicht ein.

Somit wähle ich zum Beispiel den MSCI ACWI oder den MSCI World als Benchmark für meine Strategie. Mit dieser Überlegung kann ich nun verschiedene Performance-Kennzahlen der Indizes bzw. darauf basierender ETFs in ein Diagramm eintragen und dort mit meinem Gesamtportfolio (oder einem Teil) vergleichen. Portfolio Performance macht das automatisch für mich.

Performance » Diagramm

Im Performance-Diagramm sieht man die Entwicklung der Performance verschiedener Konten, Wertpapiere oder Portfolios über einen bestimmten Zeitraum.

Das Diagramm zeigt die Performance meines Gesamtportfolios in 2016 im Vergleich zum MSCI World und MSCI ACWI.

Das Diagramm zeigt die Performance meines Gesamtportfolios in 2016 im Vergleich zum MSCI World und MSCI ACWI.

Über das Zahnrad oben rechts lassen sich weitere Datenreihen und Benchmarks hinzufügen. Im obigen Screenshot sieht man die Performance meines Gesamtportfolios in 2016. Man sieht sofort, dass meine Performance etwas schlechter war als die des MSCI ACWI und besser als die des MSCI World. Allerdings waren die Drawdowns bei mir harmloser.

Es lässt sich also bereits vermuten, dass mein Portfolio schwankungsärmer sein muss, als die beiden Indizes. Und das ist auch garnicht verwunderlich, da das Tagesgeldkonto sowie die P2P-Konten eben so wie irgendwelche langlaufenden Beteiligungen (Altlasten) mehr oder weniger als Festbetrag die Trägheit meiner Performance erhöhen (in beide Richtungen).

Performance » Rendite / Volatilität

Ich habe ja schon über meine Volatilität orakelt. Aber das ist natürlich gänzlich überflüssig. Denn auch dafür gibt es ein Diagramm.

Das Rendite/Volatitlität-Diagramm sieht wenig spektakulär aus und trägt, wie der Name schon sagt, die Rendite über der Volatilität auf.

Auf der x-Achse ist die Volatilität aufgetragen. Auf der y-Achse die Rendite.

Auf der x-Achse ist die Volatilität aufgetragen. Auf der y-Achse die Rendite.

Im Diagramm sind drei Punkte zu sehen. In Schwarz mein Gesamtportfolio. Die beiden anderen Punkte stellen den MSCI ACWI und den MSCI World dar. Das Diagramm zeigt ebenfalls meine Portfolio-Performance im Jahr 2016. Der Zeitraum sowie die Datenreihen und Benchmarks lassen sich selbstverständlich oben rechts anpassen.

Wie lese ich das Diagramm? Aus meiner Sicht liegt das optimale Portfolio möglichst ganz weit oben ganz weit links. Also minimale Volatilität bei maximaler Rendite. Quasi eine freundliche Kreuzung aus Tagesgeldkonto und Hebelzertifikat.

Die schlechteste Anlage läge hingegen ganz weit unten ganz weit rechts. Das wäre der böse Stiefbruder der zuvor genannten Kreuzung: Minimale Rendite bei maximaler Volatilität. Viel Schwankung, viel Risiko aber wenig Ertrag.

In dem sichtbaren Ausschnitt und bei den gewählten Punkten war der MSCI World sicherlich die schlechteste Option. Der MSCI ACWI war zwar ähnlich volatil aber bracht dafür fast 2% mehr Rendite. Mein Gesamtportfolio war sehr stabil mit nur 6,6% Volatilität. Brachte dafür aber auch 0,3% weniger Rendite als der MSCI ACWI.

Ich hätte also 0,3% mehr Rendite in 2016 machen können, wenn ich dafür 10% mehr Volatilität in Kauf genommen hätte. Hm, muss vielleicht nicht sein, insbesondere nicht, da 2016 ja mein erstes echtes Börsenjahr war. Da ist etwas weniger Schwankung zum Eingewöhnen vielleicht ganz gut.

Für einen langfristigen Anleger ist die Volatilität vielleicht aber nicht so wichtig, da er Schwankungen nach unten auch mal aussitzen kann und sollte. Außerdem sagt das hier gezeigte Diagramm natürlich nichts darüber aus, wie gut oder schlecht meine Strategie tatsächlich ist. Das wird sich erst nach vielen Jahren zeigen. 2016 bin ich damit ganz gut gefahren, aber das heißt ja nix.

Eine kurze Zusammenfassung

Der Berichte-Bereich in Portfolio Performance hilft Dir dabei, unter anderem die folgenden Fragen zu beantworten:

  • Wie entwickelt sich mein Vermögen über einen gewissen Zeitraum?
  • Wie stabil sind meine Dividendeneinkünfte?
  • Wie ist die absolute Performance meines Gesamtportfolios?
  • Wie gut schlägt sich mein Portfolio im Vergleich zu einem Benchmark?

Natürlich lassen sich noch viele weitere Informationen aus den Berichten ablesen. Ich schlage vor, dass Du einfach mal in diesem Bereich herumspielst um für Dein individuelles Portfolio einen Überblick über die Möglichkeiten zu bekommen.

Schlusswort

Dies war der letzte Artikel meiner sechsteiligen Portfolio Performance Serie. Ich hoffe, dass Dir die Serie gefallen hat und dass Du etwas für Dich mitnehmen konntest.

Danksagung

Mein Dank gilt natürlich Andreas Buchen, dem Kopf hinter der Software. Er hat zwar mit dieser Serie nichts direkt zu tun, allerdings wäre diese Serie ohne ihn niemals möglich gewesen. Und mir würde ein großartiges Tool zur Portfolio-Verwaltung fehlen. Vielen Dank und weiter so!

Linksammlung

Hier nochmal die wichtigsten Links:

Umfrage

Nun würde mich aber mal Deine Einstellung zu der Software interessieren:

  • Nutzt Du Portfolio Performance?
  • … und seit wann?
  • Hast Du Portfolio Performance bereits vor dieser Serie verwendet?
  • Was ist Deine Lieblingsfunktion?
  • … und was fehlt Dir?

Ich freue mich über Kommentar zu diesen Fragen und auf Feedback zu diesem Artikel und dieser Serie insgesamt.

6 Gedanken zu „Statistiken & Benchmarking mit Portfolio Performance

  1. Hallo Finanzfisch,

    vielen Dank für die ausführliche Serie zu dem Thema Portfolio Performance.
    Ich wollte mich in nächster Zeit mit dem Thema mal näher auseinandersetzen und meine Investitionen darein einpflegen.
    Habe es nur immer vor mir hergeschoben, weil ich irgendwie keine Lust hatte mich mit dem Thema näher zu beschäftigen.

    Eine Frage hätte ich noch:
    Gibt es eine Möglichkeit die Daten irgendwie zu exportieren oder zu sichern?
    Nicht dass ich alles eintrage und nach einem Absturz meines Computers sind alle Daten weg.

    Schöne Grüße
    Dominik

    • Moin Dominik,
      vielen Dank für Dein Feedback und viel Erfolg mit Portfolio Performance.

      Hm stimmt. Das Thema Datensicherung hatte ich garnicht auf dem Zettel als ich diese Serie schrieb. Aber das ist zum Glück extrem einfach. Portfolio Performance speichert einfach alles in einer einzigen XML-Datei, deren Speicherort Du frei wählen kannst. Damit kannst Du die Datei einfach kopieren und irgendwo anders sichern oder als Teil einer normalen Datensicherung mit sichern.

      Darüber hinaus lassen sich aber auch die Konto-Bewegungen separat in CSV-Dateien sichern. Damit wäre theoretisch auch der Wechsel zu einer anderen Software (oder Excel) möglich.

      Viele Grüße
      der Finanzfisch

  2. Das war auf jeden Fall eine sehr interessante Serie. Auch wenn ich die Software bereits seit über einem Jahr benutze, war es ganz schön zu sehen, ob man wirklich alle Funktionen nutzt.

    Neu für mich waren die Klassifizierungen und das Benchmarking. Das werde ich heute Abend auf jeden Fall mal checken müssen. Habe mich nämlich immer gewundert, was mir dieser einzige schwarze Fleck (bei der Volatilität) sagen soll .. die Vergleiche fehlten -.-

    Insgesamt auf jeden Fall ein super Tool, welches eigentlich jeder benutzen sollte. Einfacher geht es für den Nutzer kaum.

  3. Hey Finanzfisch,
    super Serie zum PP. Ich selbst nutze es mittlerweile seit knapp einem Jahr und möchte es mir nicht weg denken wenn es darum geht sein Portfolio zu verwalten.

    Für jeden der nach der ausführlichen Beschreibung vom Finanzfisch noch überlegt, dem kann ich es nur ans Herz legen es sich anzuschauen.

    Mach weiter so!
    Beste Grüße
    Danny

  4. Pingback: In den Töpfen der Anderen #25 » Finanzküche

  5. Prima Beschreibung, die einem auf Anhieb weiterhilft. Das Programm ist aus meiner Sicht unschlagbar und sollte zu jeder Depotauswertung dazugehören!

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